OCENA PARAMETRA VREDNOSTI PRI RIZIKU: EKONOMETRIJSKA ANALIZA I PRISTUP TEORIJE EKSTREMNIH VREDNOSTI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Full text (PDF)
Zorica Mladenović
Pavle Mladenović

Abstract

U radu smo razmatrali različite aspekte ocenjivanja parametra vrednosti pri riziku. Posmatrali smo kretanje dnevnih prinosa akcija kompanija CISCO i INTEL, kao i tržišnog indeksa NASDAQ, u periodu: septembar 1996 – septembar 2006. godina. Koristili smo metode kojima se obuhvataju svojstva vremenski promenljivog varijabiliteta i teških repova empirijske raspodele prinosa. Osnovni zaključak rada je da se primenom standardnih ekonometrijskih metoda potcenjuje parametar vrednosti pri riziku ukoliko se eksplicitno ne modeliraju teški repovi empirijske raspodele prinosa.
Abstract 5 | Full text (PDF) Downloads 0

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

vrednost pri riziku, uslovni varijabilitet, GARCH modeli, ekstremne vrednosti, raspodele sa teškim repovima

JEL Classification

Issue
Vol 51 No 171 (2006)
Section
Articles

How to Cite

Mladenović, Z., & Mladenović, P. (2006). OCENA PARAMETRA VREDNOSTI PRI RIZIKU: EKONOMETRIJSKA ANALIZA I PRISTUP TEORIJE EKSTREMNIH VREDNOSTI. Economic Annals, 51(171), 32-73. https://doi.org/10.2298/EKA0671032M

How to Cite

Mladenović, Z., & Mladenović, P. (2006). OCENA PARAMETRA VREDNOSTI PRI RIZIKU: EKONOMETRIJSKA ANALIZA I PRISTUP TEORIJE EKSTREMNIH VREDNOSTI. Economic Annals, 51(171), 32-73. https://doi.org/10.2298/EKA0671032M